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      2021考研初试已结束!考研复试的准备需跟上。接下来，小编为帮助报考首都经济贸易大学2021考研考生，快速知晓该校2021考研复试要求等信息，特意整理出——首经贸大学金融专硕专业综合2021考研复试笔试大纲，供考生参考。

首经贸大学金融专硕专业综合2021考研复试笔试大纲

第一部分 考试说明

一、考试范围

金融衍生工具：金融衍生工具的基本原理、风险特征、定价方法和在实践中的运用。

固定收益证券：固定收益证券的主要类型和基本特征，债券的定价及收益率衡量方法，利率风险的度量，利率期限结构的基本理论和应用。

商业银行经营管理：以现代商业银行的业务运作实践为基本素材，坚持理论与实际相结合，考核商业银行基本理论、基本业务知识、银行风险管理技术和方法、现代商业银行的最新动态和发展趋势。要求学生掌握扎实的银行管理理论与先进的管理方法，具备一定的银行实务知识和较强的分析、解决银行经营管理问题的专业能力。

二、考试形式与试卷结构

(一)答卷方式：闭卷，笔试

(二)答题时间：120分钟

(三)满分：100分

三、题型

1、选择题。

2、名词解释。

3、简答题。

4、计算题。

5、论述题。

四、参考书目

1、《期权、期货及其他衍生产品(原书第9版)》，赫尔等著，机械工业出版社.

2、《固定收益证券手册(第七版)上下册》， 弗兰克•J•法博齐编著，中国人民大学出版社.

3、《商业银行管理(原书第9版)》，罗斯等著，机械工业出版社.

第二部分 考试内容

金融衍生工具：

1、了解金融衍生工具的产生背景、理解各种衍生金融工具的特征和主要作用。

2、掌握期货与远期合约的定价方法，掌握并比较熟练运用远期和期货进行套期保值。

3、了解互换市场的发展现状，掌握互换产品的定价方法以及所蕴含的各种风险。

4、理解期权的回报以及价格特性，掌握平价关系公式。

5、理解BS定价模型的基本思路、定价公式的经济含义和有效性。

6、理解三种期权数值计算方法的特点，熟练掌握二叉树定价方法并能扩展应用。

7、理解期权的各种交易策略。

固定收益证券：

1、理解固定收益证券的基本类型、概念和主要特征。

2、了解债券定价的基本原理。

3、了解投资固定收益证券的主要风险类型和特征。

4、掌握债券收益率的衡量和计算方法。

5、理解久期(Duration)的概念、计算方法和应用。

6、了解利率期限结构的基本理论。

7、了解国债、公司债券的基本概念和风险特征。

商业银行经营管理：

1、掌握商业银行的定义及特殊性，理解商业银行的功能;掌握商业银行的经营原则，理解经营管理理论，了解商业银行的组织结构和制度安排。

2、掌握商业银行资本金的构成、资本金的功能、资本充足性的衡量(三个巴塞尔协议主要内容)，了解资本筹措与资本管理。

3、掌握存款业务相关内容及规则、借款业务种类及内容;了解贷款政策、贷款流程、贷款管理制度，掌握贷款定价、主要贷款业务规则、问题贷款管理。

4、掌握商业银行证券投资工具、证券投资的风险与收益计算，了解证券投资的策略。

5、了解商业银行中间业务和国际业务的种类及管理规定。

6、掌握商业银行信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理、流动风险管理的计量指标。

7、理解商业银行资产负债表、损益表的内容，掌握商业银行绩效评价的方法。

第三部分 题型示例

1、选择题

某投资者买入1份小麦期货合约，数量为5000蒲式耳，价格为以5.30美元/蒲式耳，初始保证金为1000美元。当日结算价为5.27美元/蒲式耳，那么该投资当日交易账户余额应为( )美元。

A. 1150 B. 1050 C.850 D. 950

参考答案：C。价格变动=5.30-5.27=0.03美元/蒲式耳，期货合约价值变动为0.03×5000=150美元。对期货买方而言，标的资产价格下降带来保证金减少，保证金账户余额为1000-150=850美元。

2、名词解释

金融期权

参考答案：金融期权指交易双方在规定期限(未来某一段时间或者特定时间)内，买方拥有按约定的价格向卖方购买或出售一定数量某种金融资产(标的物)的权利的合约。

3、简答题

简述巴塞尔协议II中“三大支柱”的主要内容。

参考答案：巴塞尔协议II的三大支柱，即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。

①第一大支柱：最低资本要求。最低资本要求由三个基本要素构成：受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。

②第二大支柱：监管部门的监督检查。监管部门的监督检查是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，用于判断其面临的风险状况，并以此为基础对其资本是否充足做出评估。

③第三大支柱：市场约束。市场约束的核心是信息披露。巴塞尔协议II指出，市场纪律具有强化资本监管、金融体系安全性和稳定性的潜在作用，并在应用范围、资本构成、风险披露的评估和管理过程以及资本充足率等四个方面提出了定性和定量的信息披露要求。

4、计算题

(1)假设投资者A手中持有某种现货资产价值1 500 000元，目前现货价格为100元。拟运用某种标的资产与该资产相似的期货合约进行3个月期的套期保值。该现货资产价格季度变化的标准差为0.65元，该期货价格季度变化的标准差为0.81元，两个价格变化的相关系数为0.8，每份期货合约规模为100 000元，期货价格为50元。问三个月期货合约的最优套期保值比率是多少?应如何进行套期保值操作?

      以上是“首经贸大学金融专硕专业综合2021考研复试笔试大纲”，希望对备考首都经济贸易大学2021考研复试考生有所帮助!

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